他是17世纪荷兰共和国艺术市场中的积极参与者，当今艺术市场中有些人玩弄的伎俩，早在那时就被他实践过了。比如，“护盘”，为了让自己的画作和版画在市场上能有个好价钱，他曾经在拍卖场上竞拍自己的作品。再比如，为了吸引藏家的兴趣，他不断推出同一幅版画的新版，声称新的版本有更清晰的图案或是来自更好的材质。伦勃朗痴迷于收藏，当时的各种评论都记录了他在拍场上的狂热举动。他追逐的拍品不仅仅有绘画、版画复制品，还有众多的杂项：希腊雕塑、兵器、乐器、古旧家具、瓷器、手稿。他曾经以10个金币的价格在拍场上争得了一个贝壳，创下了当时贝壳的拍卖记录。而17世纪40-60年代荷兰共和国拍场上的本土油画作品不过以几十金币成交。因为成了拍场上的“常客”，伦勃朗也懂得了可以和拍卖方“讨论”付款条件，比如分期付款或者延期付款。

　　1642年伦勃朗36岁时完成了《夜巡》，获得了1600个金币的报酬，那时他的生活顺风顺水，订单源源不断，作坊初具规模，每个学徒每年还要支付给他100个金币的学费。因为有了稳定的经济来源，伦勃朗开始了收藏，就像很多中国当代艺术家一样。伦勃朗的收藏生涯持续了30多年，到1656年戛然而止。这一年，收藏家伦勃朗破产了。除了他过度的收藏之外，最终把他拉入破产深渊的“罪魁祸首”居然也和现今困扰某些国人的问题类似——房子和女人。伦勃朗在1653年左右在阿姆斯特丹贷款购买了一座三层楼的豪宅，但是不幸房子因为地基沉降不得不进行彻底翻修，否则有倒塌的危险。更加雪上加霜的是，1655年伦勃朗欲迎娶已经怀孕的女仆为第三任妻子，但是却遭到教会和阿姆斯特丹上流社会诟病，因此委托订单数量急剧下降。收藏、房贷、装修、作风问题，最终导致了收藏家伦勃朗资不抵债，宣布破产。1656年7月25日伦勃朗迎来了他收藏生涯中最黑暗的一天，他眼睁睁地看着自己的收藏被悉数拍卖，其中包括60张油画，47本版画集，70件雕塑，20本手绘图书，20余件管、弦乐器以及无数来自海外的物件和众多兵器，包括一尊小型火炮。从豪宅搬出之后，失去了所有的收藏，伦勃朗在重新变得赤贫以后，继续他画家的职业，直到14年之后去世。但是，很多人说，这14年是伦勃朗的作品最有力量的时期。